The influence of time to expiration on properties of hybrid collar options
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Język Polski)References
Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
Finnegan J., What is Financial Engineering?, “Financial Engineering News” 2001, nr 26.
Hull J.C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc., New Jersey 2002.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Joe G., Defining Financial Engineering, “Financial Engineering News” 1999, nr 9.
Miller M.H., Financial Innovation: Achievements and Prospects, “Journal of Applied Corporate Finance” 1992, nr 4.
Mokrogulski M., Sepielak P., Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000–2010, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Piasecki K., Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Tufano P., How financial engineering can advance corporate strategy, “Harvard Business Review” 1996, nr 1 (74).
Zhang P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.143
Date of publication: 2015-07-23 22:18:13
Date of submission: 2015-07-20 13:49:05
Statistics
Indicators
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Ewa Dziawgo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.